زمان مطالعه: 2 دقیقهتناسب ریسک به ریوارد Risk to Reward Ratio
تناسب ریسک به ریوارد یا Risk/Reward Ratio (RRR) یکی از مهم‌ترین مفاهیم در مدیریت سرمایه و استراتژی‌های معاملاتی است. این نسبت نشان می‌دهد یک معامله‌گر در برابر ریسکی که می‌پذیرد، چه مقدار سود بالقوه انتظار دارد.
تعریف ساده ریسک به ریوارد
۱. تعریف دو مفهوم کلیدی
- وین ریت (Win Rate): درصد معاملات سودده شما نسبت به کل معاملات.
مثلا اگر از ۱۰۰ معامله، ۶۰ تا سودده باشند، وین‌ریت = ۶۰٪
- تناسب ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio): نسبت میزان ریسکی که روی یک معامله می‌پذیرید به میزان سود احتمالی.
مثلا اگر روی هر معامله ۱۰۰ دلار ریسک کنید و تارگت سودتان ۲۰۰ دلار باشد،
نسبت ریسک به ریوارد = ۱:۲
۲. رابطه بین وین‌ریت و ریسک/ریوارد
برای اینکه یک سیستم معاملاتی در بلندمدت سودده باشد، کافی است امید ریاضی (Expectancy) مثبت باشد.
فرمول:
E = (Win\% \ Reward) – (Lose\% \ Risk)
که در آن:
- Win% = درصد برد (وین‌ریت)
- Reward = مقدار سود هدف
- Risk = مقدار ریسک (حد ضرر)
۳. مثال‌ها
- اگر ریسک/ریوارد شما ۱:۱ باشد (مثلا ۱۰۰ دلار ریسک، ۱۰۰ دلار سود):
باید وین‌ریت بالای ۵۰٪ داشته باشید تا سود کنید.
- اگر ریسک/ریوارد شما ۱:۲ باشد (۱۰۰ دلار ریسک، ۲۰۰ دلار سود):
حتی با وین‌ریت ۳۴٪ هم می‌توانید سربه‌سر باشید (بالای ۳۴٪ سودده می‌شوید).
- اگر ریسک/ریوارد شما ۱:۳ باشد:
فقط کافی است حدود ۲۵٪ معاملات شما موفق باشند تا سود کنید.
چرا مهم است؟
- کنترل ضررها → مانع از نابودی سرمایه می‌شود.
- مدیریت روانی معامله‌گر → وقتی بدانید سود بالقوه بیشتر از ضرر احتمالی است، اعتماد به نفس بالاتری دارید.
- سودآوری در بلندمدت → حتی اگر درصد برد شما پایین باشد، همچنان می‌توانید سود کنید.
مثال کاربردی در قالب جدول تناسب ریسک به ریوارد
| درصد موفقیت معاملات |
نسبت ریسک به ریوارد |
میانگین سود نهایی |
نتیجه بلندمدت |
| ۵۰٪ |
۱:۱ |
سر به سر |
بدون سود یا ضرر |
| ۴۰٪ |
۱:۲ |
مثبت |
سودآور |
| ۳۰٪ |
۱:۳ |
مثبت |
سودآور |
| ۶۰٪ |
۱:۰.۵ |
منفی |
زیان‌د |
نکات مهم برای استفاده صحیح تناسب ریسک به ریوارد
- همیشه قبل از ورود به معامله حد ضرر و حد سود را مشخص کنید.
- هیچ‌وقت صرفاً به خاطر جذاب بودن یک موقعیت وارد معامله نشوید؛ ابتدا نسبت ریسک به ریوارد آن را بسنجید.
- در بازارهای پرنوسان، بهتر است از نسبت‌های بالاتر (مثلاً ۱:۳ یا ۱:۴) استفاده کنید.
- تناسب ایده‌آل برای بیشتر معامله‌گران ۱:۲ یا بالاتر است.
سخن پایانی
تناسب ریسک به ریوارد یکی از ابزارهای کلیدی بقا در بازارهای مالی است. شما نمی‌توانید درصد موفقیت معاملات خود را همیشه بالا نگه دارید، اما می‌توانید با تنظیم درست این نسبت، در بلندمدت سودآور باقی بمانید.
نقل قول
“معامله‌گری بیشتر از آنکه هنر پیش‌بینی باشد، هنر مدیریت ریسک است.”
مارتی شوارتز (یکی از معروف‌ترین معامله‌گران وال‌استریت)
سوالات متداول
- نسبت ریسک به ریوارد ایده‌آل چقدر است؟
معمولاً ۱:۲ یا بالاتر (یعنی به ازای هر ۱ واحد ریسک، ۲ واحد سود هدف‌گذاری شود).
- آیا با ریسک به ریوارد پایین (مثلاً ۱:۱) می‌توان سود کرد؟
بله، اما تنها زمانی که درصد برد معاملات شما بسیار بالا باشد (مثلاً بالای ۶۰-۷۰٪).
- چه زمانی باید از ریسک به ریوارد بالا (مثلاً ۱:۴) استفاده کرد؟
در بازارهایی با نوسان زیاد یا زمانی که پتانسیل حرکت بزرگ قیمتی وجود دارد.
- آیا ریسک به ریوارد تضمین‌کننده سود است؟
خیر، اما ابزاری قدرتمند برای مدیریت سرمایه و افزایش شانس سودآوری در بلندمدت است.
