بررسی عملکرد استراتژی یا همان بک تست

بررسی عملکرد استراتژی یا همان بک تست چیست؟

استفاده از داده‌های گذشته قیمت برای بررسی عملکرد یا “بک تست” استراتژی معاملاتی، یک فرآیند برای بررسی عملکرد سیستم معاملاتی است. با استفاده از داده‌های گذشته نمودار، شما می‌توانید به صورت دستی استراتژی معاملاتی خود را مورد آزمون قرار دهید یا همان بک تست را اعمال کنید و یا با استفاده از الگوریتم‌ها و با استفاده از کمی کد نویسی که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت، الگوهای مورد نظر خود را به صورت خودکار تشخیص دهید و استراتژی را مورد آزمون یا همان بک تست قرار دهید. هرچند که روش انتخابی برای بک تست مهم است، اما ممکن است برای اشخاص و استراتژی های معاملاتی متفاوت روش های مختلف دیگر هم کارایی داشته باشند، که انتخاب بهترین روش برای بک تست باید توسط معامله گر صورت بگیرد. فرآیند بک تست به شما کمک می‌کند تا موقعیت‌های معاملاتی ایجاد شده توسط استراتژی خود را مشاهده کنید و مزایا و معایب آن را شناسایی کنید. با این کار، شما می‌توانید استراتژی خود را بهبود داده و عملکرد بهتری در بازار داشته باشید.

چرا اجرای بک تست مهم است و آیا واقعا به آن نیاز داریم؟

شاید در ابتدا تصور کنید با چندین آزمون ساده می‌توانید کیفیت یک استراتژی معاملاتی را بررسی کنید و نیاز به صرف زمان برای بررسی دقیق آن استراتژی نیست. اما اگر دقیق تر به موضوع نگاه کنید، متوجه خواهید شد که هزینه و زمانی که برای بک تست یک استراتژی معاملاتی می پردازید، بسیار کمتر از هزینه‌ی زمانی و مالی است که ممکن است در بازار برای کسب تجربه از کیفیت آن استراتژی بپردازید. با بک تست استراتژی خود می‌توانید مواردی را مانند میزان سودآوری، شناسایی نقاط ضعف، عملکرد در هر تایم فریم، سشن معاملاتی مناسب و…. را بدست آورید. همچنین بک تست استراتژی معاملاتی باعث می‌شود تا در هنگام معامله در بازار، با آگاهی بیشتر و دقیق تری از استراتژی خود استفاده کنید و همین آگاهی نسبت به وضعیت استراتژی موجب کاهش ریسک در اجرای استراتژی می شود.

پیش نیازهایی که برای بک تست به آنها نیاز داریم

• داده‌های تاریخ قیمت چارت: شما به داده‌های تاریخ قیمت برای بازارهایی که در آن‌ها مایل به معامله هستید نیاز دارید. این داده‌ها باید شامل داده‌های قیمت، حجم و هر داده ی مربوط دیگری باشند.
• استراتژی معاملاتی: شما به یک استراتژی استاندارد نیاز دارید. این استراتژی باید شامل قوانین ورود، مدیریت ریسک و سرمایه و خروج از معامله باشند.
• پلتفرم معاملاتی: شما به یک پلتفرم معاملاتی نیاز دارید که بک تست را پشتیبانی کند. و داده های قدیمی بازار را در اختیار شما قرار دهد. این پلتفرم باید به شما اجازه دهد تا استراتژی تجاری خود را روی تاریخچه ی بازار تست کنید، همچنین اطلاعات عملکرد و سایر اطلاعات مربوط را در اختیار شما قرار دهد.
• مهارت‌های برنامه‌نویسی: برای انجام یک تست پیشرفته، شما نیاز به مهارت‌های برنامه‌نویسی برای اتوماتیک کردن فرایند بک تست دارید که معمولا از زبان های برنامه‌نویسی مانند پاین اسکریپت و زبان MetaQuotes استفاده می شود اما ممکن است از زبان های دیگری هم استفاده شود.
• درک تحلیل های آماری: بک تست مستلزم داشتن دانش کافی برای انجام تحلیل های آماری است، بنابراين داشتن درک خوبی از مفاهيم آماری مانند بازگشت به ميانگين، همبستگي و نوسانات، مهم است.
• در نظر گرفتن شرایط واقعی معاملات: مهم است که فرضیات واقع‌گرایانه‌ای در مورد هزینه‌های معاملات مانند کمسیون، اسپرد، اسلیپیج و سایر عواملی که ممکن است عملکرد استراتژی تجاری شما را در شرایط واقعی تحت تأثیر قرار دهند، داشته باشید. برای بررسی دقیق تر این مورد باید بروکر یا صرافی خود را انتخاب کرده باشید و شرایط خدمات و حساب های آن صرافی یا بروکر را بررسی کرده باشید. پیشنهاد می کنیم برای بررسی این مورد به گام ششم مراجعه کنید، تا بتوانید یک مقایسه ساده و دقیق بین صرافی ها و بروکر هایی که به ایرانیان خدمات ارائه می دهند را داشته باشید.

ممکن است با نام های دیگری مانند فوروارد تست یا تحلیل سناریو مواجه شده باشید و به سختی بتوانید بین این موارد و بک تست تفاوتی قائل شوید که در ادامه تفاوت بک تست با فوروارد تست و تحلیل سناریو را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تفاوت فوروارد تست با بک تست

بک‌ تست فرآیند بررسی نحوه ی عملکرد استراتژی‌ شما بر روی داده‌ های تاریخی قیمت یا همان گذشته ی چارت است، به بیان دیگر اساساً تمام بررسی شما نسبت به داده های گذشته ی چارت صورت می گیرد. فوروارد تست اجازه می دهد تا نحوه ی کار استراتژیتان را در زمان واقعی بازآفرینی کنید، در حالی که اگر در لایو بازار باشید. معمولا برای انجام فوروارد تست نیاز به یک حساب دمو دارید.

تفاوت تحلیل سناریو با بک تست

همانطور که عرض شد بک تست فرآیندی است که معامله گر استراتژی خود را با استفاده از داده موجود از گذشته ی بازار مورد سنجش قرار می دهد. اما تحلیل سناریو به شرایطی گفته می شود که معامله گر برای یک موقعیت معاملاتی تمامی شرایط را بررسی می کند. در تحلیل سناریو برخلاف فوروارد تست و بک تست ممکن است به یک نتیجه ی واحد دست پیدا نکنید و چندین مسیر مختلف را پیش روی فرصت معاملاتی خود داشته باشید.

در قسمت های قبل تفاوت بک تست با فوروارد تست و تحلیل سناریو را مشاهده کردید. هر کدام از مواردی که ذکر شد کاربرد بخصوصی دارند و هر کدام از موارد بالا نسبت به نیاز معامله گر و شرایط استراتژی معاملاتی وی ممکن است به اهمیت استفاده از آن افزوده یا کاسته شود، اما در این قسمت تمرکز را روی بک تست قرار دادیم به دلیل اینکه بک تست طیف وسیع تری از معامله گران را نسبت به سایر روش های بررسی استراتژی معاملاتی، پوشش می دهد.

پیش از بررسی انواع روش های متداول انجام بک تست، باید این مورد را در نظر داشته باشید که بک تست شبیه سازی یک استراتژی معاملاتی در گذشته بازار می باشد که به دنبال عملکرد معاملاتی ثابت در آینده بازار است. برخی از موارد وجود دارد که سرمایه گذاران باید از آن آگاه باشند. در ادامه، نحوه درک این دام ها و همچنین راه حل هایی برای اجتناب از آنها آورده شده است.

موارد زیر باعث می شوند که نتیجه ی بک تست، شما را گمراه کند.

مورد اول:
به بررسی در یک بازه ی زمانی خاص اعتماد نکنید:

ساختن استراتژی های معاملاتی بر اساس داده‌های اخیر منطقی است، اما آزمون این استراتژی ها در همان بازه زمانی که برای ساخت آن‌ها استفاده شده معمولا بررسی شده اند که منجر به اعتماد بیش از حد به این مدل‌ها می شود. برای مثال، فرض کنید می‌خواهید قیمت بلیط هواپیما را برای سفرهای آینده پیش‌بینی کنید و از داده‌های اخیر برای ساخت مدل خود استفاده کنید. ممکن است به دلیل اینکه استراتژی شما با استفاده از داده های اخیر ساخته شده است به خوبی کار کند اما آیا در بازه های زمانی متفاوت و طولانی تر آن را بررسی کرده اید؟ و باید این مورد را در نظر داشته باشید که بازار محیطی پویا است و همیشه در حال تغییر است.

مورد دوم:
تمامی قوانین استراتژی معاملاتی خود را مکتوب کنید:

باید تمامی جزئیات استراتژی معاملاتی خود را مکتوب کنید تا احتمال خطای انسانی تا حد ممکن کم شود و بتوانید با دقت بیشتری بر روی روند استراتژی خود تمرکز کنید. زمانی که در بازار می خواهید اقدام به ورود به معامله کنید یا معاملات باز خود را مدیریت کنید ممکن است دچار هیجانات شوید و همین مورد باعث فراموشی یا اجرای غلط استراتژی شود، پس بهتر است همیشه استراتژی را مکتوب و در هنگام معامله در قسمتی قرار دهید که بتوانید با صرف کمترین انرژی آن را ببینید. این مورد به شما در جورنال نویسی هم کمک می کند(در ادامه بطور خلاصه به جورنال نویسی خواهیم پرداخت).

مورد سوم:
به دنبال وین ریت یا همان نرخ برد بالا نباشید:

بالا بردن وین ریت در نتایج بک تست نمی تواند تاییدی بر موفقیت استراتژی شما باشد. به دلیل شرایط بازارهای مالی، امکان داشتن نرخ بالای موفقیت و ورودهای بی عیب و نقص کم است و تمرکز روی این موضوع می تواند شما را از هدف اصلی دور کند و باعث تضعیف نتایج واقعی استراتژی شما شود. سعی کنید نتایج را در بلند مدت دنبال کنید و به دنبال داشتن تمامی پارامترها در کنار هم باشید و به کسب سود در طولانی مدت در بازار فکر کنید.

مورد چهارم:
یک استراتژی برای همه ی نمادهای معاملاتی نیست:

باید به این مورد توجه داشته باشید که شرایط معاملاتی در هر نماد معاملاتی بسیار متفاوت است. شرایط و گام های حرکتی و … در نمادهای مختلف بازار بسیار متفاوت است و بسته به نوع نماد معاملاتی ممکن است نیاز به تغییراتی در قسمت مدیریت ریسک استراتژی یا به تغییراتی در بخش ورود به معامله داشته باشید. داشتن یک استراتژی برای استفاده در چندین نماد معاملاتی متفاوت ممکن است ایده کارآمدی نباشد و تاثیر مستقیم بر کیفیت استراتژی شما داشته باشد.

مورد پنجم:
به احتمالات فکر کنیم نه قطعیت ها:

این نکته را بخاطر داشته باشید که در بازارهای مالی بطور کلی باید احتمالات را در نظر بگیرید، مواردی که قطعیت دارند بسیار انگشت شمارند و عموما مواردی خارج از معامله هستند. بیشتر مواردی که به معامله ارتباط دارند عاری از هرگونه قطعیتی هستند و عموما با احتمالات مختلف همراه می باشند. با توجه به موردی که عرض شد، شرایط معاملات در بازار با پول واقعی ممکن است متفاوت از شرایط بک تست صورت گرفته باشد، که این تفاوت میتواند دلایل بسیار زیادی داشته باشد که یکی از مهمترین دلایل آن همین مورد استفاده از پول واقعی است که می تواند شرایط ذهنی و تصمیم گیری معامله گر را دگرگون کند.

مورد ششم:
الگو بگیرید اما بطور کامل پیروی نکنید:

برای اینکه بتوانید از استراتژی نهایت بهره را ببرید نباید دقیقا و عینا آنها را کپی کنید، می توانید از استراتژی های موجود الگو بگیرید اما نمی توانید دقیقا آنها را کپی کنید، به دلیل اینکه ساخت و استفاده از استراتژی باید متناسب با شخصیت و سبک معاملاتی شما تنظیم شود. در نتیجه حتی اگر به این اطمینان رسیدید که یک استراتژی مناسب است، این مورد را در نظر داشته باشید که امکان بهبود آن با شخصی سازی متناسب با شرایط خودتان می تواند موجب بهبود نتیجه آن استراتژی شود.

مورد هفتم:
همیشه پیچیده تر کردن، نتیجه مثبت نخواهد داشت:

ذات انسان به گونه ای است که می خواهد همه چیز را بروزرسانی کند و نسخه ای بهتر از آن را ایجاد کند. این ویژگی در معاملات نیز نمایان می شود. بیشتر معامله گران سعی می کنند بعد از مدتی که از سیستم معاملاتی خود استفاده کردند مواردی به آن اضافه کنند. گاهی اوقات نیز گمان می کنند که با پیچیده تر کردن آن استراتژی می توان نتیجه ی بهتری را کسب کرد که باید عرض کنیم همیشه به این شکل نیست!

مورد هشتم:
به صورت دقیق یک استراتژی را مورد بررسی قرار دهید:

سعی کنید برای بررسی استراتژی به صورت علمی و دقیق عمل کنید و با تغییر پارامترهای متعدد در یک استراتژی توقع نداشته باشید که بتوانید به راحتی نقاط ضعف و قوت را شناسایی کنید. باید هر شرایطی را که در استراتژی تغییر می دهید، نسبت به آن تغییر وضعیت استراتژی را پایش کنید.

نکته‌ای که مهم است همیشه به آن توجه داشته باشید، این است که شرایط بازارهای مالی در دنیا وابسته به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … در ملل مختلف هستند و این شرایط همیشه در حال تغییر می باشند. در نتیجه، همیشه نمی‌توان با یک استراتژی مقابل تغییرات اقدام کرد و نیاز است که ما هم بتوانیم با توجه به تغییرات، در استراتژی خود تحولاتی را ایجاد کنیم تا بتوانیم بهره وری را در سیستم حفظ و بهبود ببخشیم.

ژورنال معاملاتی

ترید و معامله‌گری با استفاده از ژورنال معاملاتی یکی از اصولی ترین و بهترین روش‌ها است که می‌توانید برای ثبت اطلاعات معاملات خود استفاده کنید. ژورنال معاملاتی به شما کمک می‌کند تا پیشرفت و اشتباهات خود را در ترید بررسی کرده و نقاط ضعف و قوت خود را در تصمیم‌گیری های بعدی شناسایی کنید. در واقع، ژورنال معاملاتی به عنوان یک ابزار کارآمد، به شما اجازه می‌دهد تا عملکرد خود در بازارهای مالی را بررسی کنید و از آن برای بهبود استراتژی‌های خود استفاده کنید. برای نوشتن ژورنال معاملاتی، می‌توانید از ساده ترین ابزارها تا پیشرفته ترین نرم افزارها کمک بگیرید. شما می توانید برای این کار از یک دفترچه، فایل اکسل، صفحه گوگل شیت، سایت‌های ژورنال‌ نویسی و یا هر ابزار دیگری برای ثبت معاملات روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده کنید. با ژورنال‌نویسی، شما می‌توانید معاملات، افکار خود هنگام ورود یا خروج از معامله و حتی ایده ها و نظرات خود در طول روز معاملاتی را یادداشت کنید. بدین ترتیب، می‌توانید به جزئیاتی فراتر از آنچه که در صفحه ی معاملاتی صرافی یا بروکر مشاهده می‌کنید، دسترسی داشته باشید. همچنین ایده‌ها و نظراتی که در ژورنال خود ثبت می کنید می توانند کمک بسیاری برای توسعه و بروز رسانی استراتژی معاملاتی شما باشند.

بغیر از توسعه و بروزرسانی استراتژی معاملاتی، ژورنال معاملاتی یک کاربرد بسیار پر اهمیت دیگر هم دارد:

کنترل احساسات در معامله‌گری بسیار اهمیت دارد و ممکن است تعیین‌ کننده موفقیت یا شکست باشد. معامله‌گران حرفه‌ای و یا آماتور باید بتوانند احساسات خود را کنترل کرده و از تصمیم‌گیری‌های انفعالی خودداری کنند.

جیسی لیورمور، معامله‌گر سرشناس، می‌گوید: “شما باید احساسات خود را کنترل کنید. این بخشی از آموزش مالی است که هیچ کس به شما نمی‌گوید.” بنابراین، کنترل احساسات در معامله‌گری مهمترین عامل برای دستیابی به موفقیت در بازارهای مالی است.

ریمان، مدیر ارشد روابط با سرمایه‌گذاران شرکت Goldman Sachs، می‌گوید: “معامله‌گران موفق باید توانایی کنترل احساسات خود را داشته باشند و تصمیم‌گیری‌هایشان را بر اساس تحلیل‌های ارزش‌های واقعی انجام دهند نه بر اساس احساسات خود. هیجانات ممکن است معامله‌گران را به سمت تصمیم‌گیری‌های اشتباه بکشاند. بنابراین، باید به طور همیشگی توجه کنید که تحلیل‌های واقعی و آماری باید اولویت داشته باشد و نه هیجانات.” همانطور که عرض شد کنترل احساسات بسیار مهم است که در گام آموزشی پیش رو بسیار کامل تر و عمیق تر به این موضوع خواهیم پرداخت. ژورنال نویسی می تواند تاثیر بسیار زیادی در کنترل احساسات ما داشته باشد، به دلیل اینکه با ثبت نتایج احساسی می توانیم تاثیر احساسات را بر نتایج معاملات مشاهده کنیم و با نتایج ثبت شده می توانیم تصمیم گیری علمی تر و دقیق تری داشته باشیم.

برای نوشتن ژورنال معاملاتی محدودیت خاصی وجود ندارد اما در ادامه مواردی را به شما پیشنهاد می کنیم که می توانید در جدول ژورنال خود در نظر بگیرید. اما در نظر داشته باشید که این موارد پیشنهادی هستند و می توانید آنها را کم یا زیاد کنید. این موارد بسته به نیاز و سبک معاملاتی شما متغیر است. موارد پرتکراری که در اکثر ژورنال های معاملاتی دیده می شوند عبارتند از:

1. شماره معامله
2. شماره تصویر معامله (اسکرین شاتی که شماتیک چارت در هنگام ورود تهیه کردید را می توانید با کد سیو کنید تا در زمان بررسی زمان کمتری برای دسترسی به اطلاعات صرف کنید.)
3. تاریخ و ساعت معامله
4. نوع پوزیشن
5. نقطه ی ورود
6. حد ضرر
7. نسبت ریسک به ریوارد
8. حجم معامله
9. نتیجه معامله
10. میزان پیپ گرفته شده یا از دست داده شده
11. حد سود
12. احساس در زمان ورود به معامله
13. احساس در زمان جریان معامله
14. احساس در زمان نتیجه معامله
15. سود و زیان

و … شما می‌توانید موارد فوق را اضافه یا کم کنید. اما نکته‌ای که در نوشتن ژورنال معاملاتی باید به آن توجه کنید این است که هیچ معامله‌ای را از قلم نیندازید و تمامی معاملات و اتفاقات را ثبت کنید، حتی اگر معامله ای به طور اشتباه باز شده باشد.

محبوب ترین روش های بک تست یا همان بررسی عملکرد استراتژی های معاملاتی چیست؟

بطور کلی انواع روش های بک تست را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

1. بک تست (Backtesting): این فرآیند شامل بک تست یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده‌های قیمتی گذشته بازار است تا ببینیم که در گذشته چه عملکردی داشته است.
2. فوروارد تست (Forward Testing): این فرآیند شامل تست یک استراتژی معاملاتی در زمان واقعی با استفاده از داده های کنونی بازار است. این نوع تست شامل پیاده سازی استراتژی بر روی داده های زنده بازار و تجزیه و تحلیل عملکرد آن هنگام اجرای معاملات است. فوروارد تست در بعضی از اوقات ممکن است نتایج دقیق تری را ارائه دهد زیرا شرایط کنونی بازار و عواملی که در بک تست ممکن است وجود نداشته باشند، در آن در نظر گرفته می شوند. با این حال، این فرآیند بیشترین ریسک را دارد و کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. باید توجه داشته باشید که بسته به نوع استراتژی، کاربرد هر یک از روش های تست کردن استراتژی متفاوت است، به طور مثال در یک استراتژی بهترین راه بررسی عملکرد فوروارد تست می باشد و یا برعکس.

بک تست (Backtesting)

همانطور که عرض شد بک تست با استفاده از داده قیمتی موجود که تبدیل به گذشته چارت شده به بررسی عملکرد استراتژی می پردازد. به طور کلی می توان بک تست را به دو دسته اصلی تقسیم بندی کرد:

1. بک تست به صورت دستی
2. بک تست با الگوریتم

بک تست با روش های دستی و بدون نیاز به برنامه نویسی:

روش کار در انجام این نوع بک تست به این شکل است که شما با استفاده از یک اکسپرت در پلتفرم معاملاتی متاتریدر، تایم فریم و بازه زمانی نماد معاملاتی مورد نظرتان را دانلود می کنید و با استفاده از اکسپرت به گذشته چارت می روید و معاملات را به صورت دستی روی چارت انجام می دهید و زمان را هم به صورت دستی جلو می برید تا نتیجه ی معامله شما مشخص شود. در پلتفرم های معاملاتی دیگر مانند تریدینگ ویو برای انجام این کار نیاز به هیچگونه اکسپرت یا نرم افزار خاصی نیست و حتی نیاز نیست دیتا مورد نظر را دانلود کنید. با استفاده از امکانات منو ابزار سایت به گذشته دلخواهتان رفته و استراتژی خود را به صورت دستی مورد بررسی قرار می دهید.

آموزش بک تست در متاتریدر 4 با استفاده از اکسپرت Soft4FX

ابتدا فایل اکسپرت را از لینک زیر دانلود کنید

https://mega.nz/file/g6x02QAQ#H2ImvPmrqzzbFq3RRghdArHvS1Fsk1ZSZsor2xyKV2k

سپس طبق تصویر زیر از طریق نرم افزار متاتریدر فایل های نرم افزار را باز کنید

از فایل های نرم افزار وارد فایل MQL4 شوید

سپس وارد فایل Experts شوید

فایل را دانلود و سپس آن را استخراج کنید. سپس آن را مانند شکل زیر در این فایل پیست کنید.

سپس مجددا به نرم افزار متاتریدر بازگردید و از تب Tools گزینه ی Options را باز کنید مانند تصویر زیر

گزینه هایی که طبق تصویر زیر فعال شده اند را فعال کنید سپس OK را بزنید

زمانی که تنظیمات فوق را انجام دادید، از بخش نویگیتور(Navigator) قسمت Expert Advisors را باز کنید و اکسپرت Soft4FX را اجرا کنید.

اگرنام اکسپرت برایتان نمایش داده نشده است نرم افزار را ببندید و مجددا آن را اجرا کنید تا نام اکسپرت برایتان نمایش داده شود.

با صفحه ای مانند شکل زیر مواجه می شوید که در این صفحه باید OK را بزنید.

سپس برای اینکه دیتا مورد نظر را دانلود کنید تا بتوانید بک تست را اجرایی کنید باید از گزینه ی های اکسپرت گزینه ی Data Center را انتخاب کنید طبق نمونه ی زیر

سپس با استفاده از گزینه ی Download روبروی هر نماد معاملاتی میتوانید دیتا نماد معاملاتی مورد نظر را دانلود کنید

در قسمت تنظیمات یا میتوانید تعداد سال مورد نظر را انتخاب کنید و دانلود کنید و یا تمامی دیتای موجود برای نماد معاملاتی مورد نظر را دانلود کنید سپس با استفاده از گزینه ی Download منتظر بمانید تا دانلود دیتای نماد معاملاتی مورد نظر به پایان برسد.

پس از پایان دانلود گزینه ی Close را بزنید و از صفحه ی اصلی اکسپرت گزینه ی New simulation رو انتخاب کنید تا به واسطه ی تنظیمات حالت شبیه ساز وارد بازار زنده شوید مانند شکل زیر

در این قسمت تمامی تنظیمات مربوط به حالت شبیه ساز موجود می باشد که زیر عکس اطلاعات مربوط به هر بخش توضیح داده شده است.

1= در این قست لیکوئیدیتی پرووایدر مورد نظر را انتخاب می کنید.

2= در این بخش نماد معاملاتی مورد نظر را انتخاب می کنید.

3= همانطور که مشخص است در این قسمت تاریخ شروع و پایان شبیه ساز را تعیین می کنید.

4= ارز مورد نظر برای بالانس حساب را می توانید تعیین کنید.

5= بالانس حساب برای شروع را تعیین می کنید.

6= منطقه زمانی پلتفرم معاملاتی را انتخاب می کنید.

7= در این قسمت می توانید اجازه ی برگشت به عقب را فعال یا غیرفعال کنید.

8= در این قسمت می توانید پیپ سایز را تعیین کنید که در بسیاری از بروکر ها مقدارش 10 پوینت است.

9= در این بخش حجم لات را تعیین می کنید.

10= اهرم حساب حالت شبیه ساز را در این بخش مشخص می کنید.

11= در این بخش می توانید نوع اسپرد را تعیین و یا حتی از از اسپرد ثابت هم استفاده کنید.

12= در صورت تمایل به تعیین کمسیون میتوانید این قسمت را فعال و کمسیون مورد نظر را تعیین کنید.

13= زمانی که وارد بخش شبیه ساز می شوید با استفاده از این گزینه می توانید تاریخچه ی قبل از شروع را ایجاد کنید تا در ابتدای شروع پشت چارت شما خالی نباشد.

سپس برای ورود به حالت آزمایشی گزینه ی Start simulation را بزنید.

نکته ای که بسیار مهم است در نظر داشته باشید این است که اطلاعات بخش فوق را باید دقیقا طبق شرایط بروکر یا کارگزاری مورد نظرتان تعیین کنید و نباید طبق خواسته ی خود موارد فوق را مشخص کنید، تا بتوانید شرایط را هرچه بیشتر به شرایط واقعی و بروکر مورد نظر نزدیک کنید.

زمانی که منو معامله ی اکسپرت برایتان نمایش داده شد مطمعناً هنوز چارت برای شما نمایش داد نشده. برای اینکه بتوانید چارت را در تایم فریم مورد نظر مشاهده کنید باید طبق عکس زیر روی گزینه ی Charts بزنید

پس از آن با استفاده از گزینه ی Add هر تعداد تایم فریم که مورد نیازتان هست را اضافه کنید مانند شکل زیر

سپس مانند شکل زیر با استفاده از گزینه ی Open می توانید چارت مورد نظر را در تایم فریمی که می خواهید روی چارت بارگزاری کنید

پس از انتخاب گزینه ی Open با شکل زیر مواجه می شوید که منو اکسپرت را روی چارت مشاهده کنید، انجام تمامی معاملات و تاریخچه و حتی دریافت استیتمنت معاملات در این بخش قرار دارند که در ادامه منو اکسپرت را بزرگتر می کنیم تا بتوانیم بهتر امکاناتش را بررسی کنیم.

در عکس زیر تعدادی از امکانات این اکسپرت مشخص شده است.

سایر امکانات این اکسپرت را هم می توانید در عکس زیر مشاهده کنید

آموزش بک تست در سایت تریدینگ ویو

انجام بک تست به صورت دستی در سایت تریدینگ ویو بسیار ساده تر و کوتاه تر از انجام بک تست در متاتریدر می باشد و همچنین بدون به نیاز به نصب نرم افزار می توان به آن دسترسی پیدا کرد.

برای استفاده از این روش بک تست به صورت دستی ابتدا وارد سایت www.tradingview.com شوید و سپس نمودار یکی از نماد های معاملاتی را باز کنید.

از بالای صفحه روی گزینه ی Replay کلیک کنید تا گزینه های زیر نمودار ظاهر شوند مانند شکل زیر

پس از فعالسازی حالت Replay موس شما روی نمودار به قیچی تغییر شکل می دهد و با به عقب بردن تاریخ نمودار می توانید تاریخ مورد نظر را مشخص کنید که نمودار شما از آن تاریخ شروع شود مانند شکل زیر.

با انتخاب تاریخ حالت های معامله برای شما فعال می شوند و می توانید با تعیین موجودی و گزینه ی های ورود و خروج به معامله با بررسی عملکرد استراتژی به معامله بپردازید. در شکل زیر تمامی امکانات حالت Replay توضیح داده شده است.

1= با استفاده از این گزینه می توانید تاریخ شروع نمودار را مجددا تعیین کنید.

2= با استفاده از این گزینه نمودار شروع به حرکت می کند و قیمت روند خود را ادامه می دهد.

3= با انتخاب این گزینه می توانید نمودار را به صورت تک کندلی یا همان کندل به کندل پیش ببرید.

4= با استفاده از این گزینه می توانید سرعت حرکت نمودار را ویرایش کنید.

5= با انتخاب این گزینه به قیمت جاری بازار منتقل می شوید.

6= با استفاده از این بخش موجودی حساب آزمایشی را تعیین می کنید.

7= گزینه ی ورود به معامله فروش یا سل (Sell).

8= گزینه ی ورود به معامله خرید یا بای (Buy).

9= خارج شدن از معاملات

10= با استفاده از این گزینه می توانید از حالت Replay خارج شوید.

بک تست با استفاده از الگوریتم (زبان های برنامه نویسی):

بک تست استراتژی معاملاتی با استفاده از الگوریتم نیاز به دانش زبان برنامه نویسی دارد و برای استفاده از این روش باید بسته به پلتفرمی که می خواهید استراتژی معاملاتی خود را بررسی کنید به زبان برنامه نویسی آن پلتفرم آشنایی داشته باشید

. پلتفرم های متاتریدر 4، متاتریدر 5 و سایت تریدینگ‌ ویو از پر طرفدارترین پلتفرم های معاملاتی هستند. در بین معامله گران ایرانی این سه پلتفرم از محبوبیت ویژه ای برخوردار می باشند.

برای استفاده از حالت Strategy tester در پلتفرم های بالا نیاز به دانش برنامه نویسی زبان آن پلتفرم دارید. به طور مثال اگر بخواهید استراتژی خود را در پلتفرم تریدینگ‌ ویو تست کنید باید از زبان Pine script استفاده کنید یا اگر می خواهید اسکریپت برای نرم افزار متاتریدر 4 ایجاد کنید باید از زبان MQL language 4 استفاده کنید. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که زبان های برنامه نویسی متاتریدر 4 و متاتریدر 5 متفاوت هستند و نمی توانید از اسکریپت های هر یک از آنها در دیگری استفاده کنید.